Хэдж Фонд 2.0

Доходность

-13%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-10.25% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 02.08.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 02.08.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Агрессивный

Инструменты

Акции, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

400 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

173 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за успех

20%

Категория стратегии

0/0/20

Точность следования

99.91%

Требуется тестирование

Необеспеченные сделки

Преимущества

Защита от падения рынка

В случае падения рынка прибыль по позициям шорт компенсирует потери по позициям лонг. Ликвидный БПИФ денежного рынка защищает портфель во время высокой волатильности

Рост вместе с рынком

Портфель стратегии содержит увеличенную долю позиций лонг — 150%, что позволяет зарабатывать больше при росте рынка

Диверсификация инвестиций

В портфеле собраны разнонаправленные позиции из разных отраслей российской экономики

Описание стратегии

Рыночно-направленная стратегия с защитной частью. Обгоняет рынок за счет дополнительной прибыли от разницы в динамике между лидерами и аутсайдерами.

Стратегия покупает потенциально сильные компании и открывает шорт на потенциально слабые в пропорции 150% к 50%. В периоды повышенной волатильности стратегия инвестирует в ликвидный БПИФ денежного рынка.

Компании отбирают на основе анализа бизнес-показателей, аналитических прогнозов и текущей рыночной ситуации. Сильные компании обычно превосходят средний рыночный рост и устойчивы во время спада, а слабые быстрее дешевеют во время спада и отстают при росте рынка.

Портфель стратегии сбалансирован, позиции лонг частично уравновешивают шорт, и наоборот. Прибыль стратегии формируется из двух составляющих: общей доходности рынка и разницы в динамике между лидерами и аутсайдерами.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,2%.Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Конфликт интересов

Автор стратегии является сотрудником ООО "Компания БКС". При подключении к стратегии автоследования возможна реализация конфликта интересов.

Необеспеченные сделки

При необеспеченных сделках потенциальные потери могут быть больше, чем сумма ваших собственных активов

Просчет с выбором компаний

Доходность стратегии напрямую зависит от выбора лидеров и аутсайдеров

Отсутствие отчетности

Ряд компаний не публикуют финансовую отчетность, что затрудняет оценку и анализ их положения на рынке

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.56 %	Февраль -0.17 %	Март -10.05 %	Апрель -2.99 %	Май -1.69 %	Июнь -0.04 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -12.22 %
2025	Январь -0.11 %	Февраль 4.38 %	Март -8.33 %	Апрель -5.33 %	Май -4.08 %	Июнь -0.12 %	Июль 0.28 %	Август 0.36 %	Сентябрь -9.31 %	Октябрь -1.71 %	Ноябрь 0.24 %	Декабрь 2.28 %	Год -20.26 %
2024	Январь -	Февраль 4.81 %	Март 11.58 %	Апрель 4.14 %	Май -2.67 %	Июнь -0.76 %	Июль -7.23 %	Август -10.3 %	Сентябрь -1.83 %	Октябрь 0.53 %	Ноябрь -0.61 %	Декабрь 6.68 %	Год 2.43 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Департамент автоследования
4.36

статей: 30стратегий: 8

Команда департамента специализируется на разработке, внедрении и экспертизе торговых стратегий на базе акций, облигаций и производных финансовых инструментов на международных и Российском рынках.

В команду департамента входят разработчики стратегий, эксперты с более чем 20‑летним опытом работы на фондовом рынке. Департамент производит сам и потребляет аналитический контент, который ложится в основу создания стратегий. При создании стратегии мы основываемся на ведущих мировых и российских практиках, которые получили подтвержденный результат в реальном времени.

Особое внимание уделяется риск-менеджменту, риск-аналитики департамента и компании БКС регулярно проверяют соответствие стратегий ключевым параметрам.

Вложившись в наши стратегии, вы можете быть уверены, что приобрели качественный продукт, проверенный временем, подтверждённый историей.

Как это работает

Хэдж Фонд 2.0

Департамент автоследования
4.36

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Хэдж Фонд 2.0

Департамент автоследования 4.36

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Департамент автоследования
4.36