ОФЗ X2

Доходность

-3.13%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 04.10.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 04.10.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Фьючерсы, Биржевые фонды

Торговые площадки

FORTS

Минимальная сумма

100 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 месяца

Емкость стратегии

52.5 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за следование

0.5%

Категория стратегии

0/0,5/0

Точность следования

100%

Требуется тестирование

ПФИ, Необеспеченные сделки

Преимущества

Высокий потенциал дохода

После достижения пика ключевой ставки ЦБ РФ, она начнет постепенное снижение вместе с доходностью облигаций. Инвестиции во фьючерс на индекс ОФЗ могут помочь заработать на этом. Снижение доходности на 1% может принести до 9% дохода от переоценки фьючерса.

Долгосрочные перспективы

После достижения уровня 18% у ключевой ставки ЦБ РФ большой потенциал долгосрочного снижения. Уменьшаться она будет постепенно, и каждый шаг регулятора в этом направлении выгоден стратегии.

Ликвидность стратегии

ОФЗ – наиболее ликвидные облигации на российском рынке. Соответственно, фьючерс на индекс ОФЗ отличается ликвидностью.

Описание стратегии

Стратегия инвестирует во фьючерс на индекс государственных облигаций ОФЗ. Причем, номинальный объем экспозиции вдвое превышает первоначальные инвестиции. Свободные средства инвестируются в ПИФ "БКС Денежный рынок" (BCSD) для снижения влияния волатильности торгов.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Фьючерсные контракты

Цена фьючерса может отличаться от текущей цены базового актива, а также контракт включает инфраструктурные риски Мосбиржи. Позиции, превышающие капитал, несут риск более высоких потерь, чем динамика цен базового актива

Конфликт интересов

Автор стратегии является сотрудником ООО "Компания БКС". При подключении к стратегии автоследования возможна реализация конфликта интересов.

Необеспеченные сделки

При необеспеченных сделках потенциальные потери могут быть больше, чем сумма ваших собственных активов

Повышение ключевой ставки

ЦБ может продолжать повышать ключевую ставку при росте инфляции, что может привести к росту доходностей ОФЗ против целей стратегии

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь -2.61 %	Февраль 2.6 %	Март 1.39 %	Апрель 0.71 %	Май -1.18 %	Июнь -9.62 %	Июль -4.71 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -13.17 %
2025	Январь -5.36 %	Февраль 7.02 %	Март -3.53 %	Апрель -2.8 %	Май 4.08 %	Июнь 7.58 %	Июль 5.34 %	Август -0.82 %	Сентябрь -8.3 %	Октябрь 0.72 %	Ноябрь 4.11 %	Декабрь 0.51 %	Год 7.37 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль -	Август -0.32 %	Сентябрь -7.5 %	Октябрь -8.91 %	Ноябрь 4.43 %	Декабрь 15.14 %	Год 1 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Антон Куликов
4.38

статей: 0стратегий: 2

Руководитель центра по облигациям Дирекции по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций»

- Опыт работы на долговых рынках более 12 лет
- До прихода в группу БКС работал Вице-президентом в УК Сбербанка, до этого риск аналитиком в группе РЕСО и аудитором в КПМГ
- Предлагал и реализовывал идеи для долговых продуктов УК Сбербанка, которые были лучшими в России по доходности в 2016, а в 2015 и 2017 входили в топ-5-10
- С красным дипломом окончил Высшую школу экономики (бакалавр). Призер российских соревнований по математике

Как это работает

ОФЗ X2

Антон Куликов
4.38

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

ОФЗ X2

Антон Куликов 4.38

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Антон Куликов
4.38