Дельта

Доходность
23.15%
доходность с момента старта в рублях
с учетом издержек

-18.58% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период
Created with Highcharts 10.3.301.05.202601.06.202601.07.202601.08.202601.09.2026-40-2002040
доходность с учетом издержек *
доходность по сигналам **
индекс МосБиржи
доходность по сигналам до запуска стратегии
доходность с учетом издержек до запуска стратегии
Графики до 24.04.2025 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 24.04.2025 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.
* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.
** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.
ДоходностьПараметры
Инвестиционный профиль
Профессиональный
Инструменты
Акции
Торговые площадки
МосБиржа
Минимальная сумма
1 000 000 ₽
Срок инвестиций
от 1 года
Емкость стратегии
126 млн. ₽
Использование заемных средств
Да
Комиссия за следование
2%
Комиссия за успех
20%
Категория стратегии
0/2/20
Точность следования
98.9%
Преимущества

Научный подход

Автор использует в инвестициях современную портфельную теорию и новые компьютерные технологии для аналитики и выявления закономерностей

Возможности и на росте, и на падении цен

В зависимости от конкретной акции стратегия использует длинные и короткие позиции. Благодаря этому она может расти при любой тенденции рынка

Полная автоматизация

За структуру портфеля, ребалансировки и поиск сигналов отвечает алгоритм. Человеческий фактор исключается. Это снижает риски психологических и эмоциональных ошибок

Описание стратегии

Стратегия рыночно-нейтральной торговли. Каждый день аналитическая модель использует 14 различных индикаторов и отбирает две категории акций: с потенциалом роста и с перспективой падения. По сильным акциям стратегия открывает сделки лонг, по слабым – шорт. В зависимости от ситуации объемы длинных и коротких позиций меняются: в одних случаях больше акцента на лонг, в других – на шорт, в третьих их объемы равны. Благодаря этому доходность стратегии не зависит напрямую от тенденций рынка.

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений

Необеспеченные сделки

При необеспеченных сделках потенциальные потери могут быть больше, чем сумма ваших собственных активов

Технический сбой

Существует низкая вероятность ошибки в программном коде или сбоя алгоритма, рассчитывающего структуру портфеля

Доходность стратегии
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод
2026
Январь
-
Февраль
-
Март
-
Апрель
2.63 %
Май
3.12 %
Июнь
5.33 %
Июль
0.85 %
Август
10.35 %
Сентябрь
-0.85 %
Октябрь
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
Год
22.99 %
Подробнее об инструментах стратегии
Автор стратегии

Алексей Логиненков

статей: 0стратегий: 2

С отличием окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого по направлению «экономика».
В 2008 году получил грант на обучение за границей, учился в Финляндии по программе «First».
В 2011 году в рамках магистратуры учился в Германии по программе MBA «International Management».
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в объединенном совете СПбПУ и ИТМО по специальности «Математические и инструментальные методы экономики». В том же году прошел курс по количественным финансам в частной образовательной организации SF Education. Сам преподавал там курс по VBA.
Работал аудитором в компании BDO. Прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами в компании БКС. Также получил опыт работы в департаменте консультационно-брокерского обслуживания на позициях консультанта по управлению капиталом и персонального брокера. Работал в департаменте автоследования разработчиком инвестиционных стратегий. В настоящий момент является индивидуальным предпринимателем. В 2023 году основал проект «Quantitative Intelligence» или сокращенно QI – бренд, под которым автор разрабатывает и продвигает свои количественные инвестиционные стратегии.
Сертифицированный специалист финансового рынка, квалификационные аттестаты всех семи типов (ФСФР 1.0-7.0).
Ассоциированный член (ACSI) Королевского Британского института по ценным бумагам и инвестициям (CISI). Обладатель международного аттестата по управлению благосостоянием (ICAWM, CISI, UK).
Область интересов: количественные инвестиции, портфельная теория, факторные модели, искусственный интеллект.

Как это работает