Облигации - флоатеры

Доходность

16.64%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 30.07.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 30.07.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Профессиональный

Инструменты

Облигации

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

1 000 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 квартала

Емкость стратегии

167 млн. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Категория стратегии

0/1/0

Точность следования

100%

Требуется тестирование

Облигации со структурным доходом, Облигации российских эмитентов с рейтингом ниже требований Банка России

Преимущества

Перспективные облигации для любой ситуации.

Автор может включать в портфель облигации сразу после их первичного размещения на бирже. Такие выпуски отличаются повышенным потенциалом роста.

Плавающий купон

У флоатеров более низкая волатильность, чем у облигаций с фиксированным купоном, а при повышении ключевой ставки может вырасти уровень купонных выплат.

Высокий кредитный рейтинг

Рейтинг облигаций в портфеле не может быть ниже BBB+ от АКРА или «Эксперт РА».

Описание стратегии

Стратегия инвестиций в облигации с переменным купоном — флоатеры. В портфель включаются облигации первого и второго эшелонов рынка с высоким кредитным рейтингом. Автор обновляет структуру портфеля в зависимости от тенденций рынка и подбирает наиболее перспективные флоатеры.

По умолчанию портфель состоит из 10 позиций по одной облигации, то есть доля каждой — 10%. Однако для увеличения ликвидности и диверсификации одна позиция может быть разбита на несколько облигаций с разными долями в портфеле.
Цель стратегии: доходность выше фондов денежного рынка.

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Кредитный риск

Приобретая облигацию, инвестор принимает на себя риск невыполнения обязательств по погашению тела долга и/или купонов со стороны эмитента.

Конфликт интересов

Автор стратегии является сотрудником ООО «Компания БКС». При подключении к стратегии автоследования возможна реализация конфликта интересов.

Инфраструктурный риск

Возможна приостановка торгов облигациями на Мосбирже по причине экономических или политических потрясений.

Рыночный риск

Рынок облигаций может снижаться из-за негативной динамики на финансовых рынках и/или в случае снижения ликвидности на рынке.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 1.24 %	Февраль 1.05 %	Март 1.76 %	Апрель 1.34 %	Май 0.81 %	Июнь 1.15 %	Июль 1.15 %	Август 0.95 %	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 9.86 %
2025	Январь 1.14 %	Февраль 1.41 %	Март 1 %	Апрель 2.13 %	Май 2.08 %	Июнь 2.38 %	Июль 3.87 %	Август 1.52 %	Сентябрь 0.9 %	Октябрь 1.18 %	Ноябрь 0.99 %	Декабрь 1.37 %	Год 21.86 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль 0.09 %	Август 1.76 %	Сентябрь 0.89 %	Октябрь -0.76 %	Ноябрь -1.88 %	Декабрь 2.82 %	Год 2.89 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Антон Куликов
4.11

статей: 0стратегий: 4

Руководитель центра по облигациям Дирекции по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций»

- Опыт работы на долговых рынках более 12 лет
- До прихода в группу БКС работал Вице-президентом в УК Сбербанка, до этого риск аналитиком в группе РЕСО и аудитором в КПМГ
- Предлагал и реализовывал идеи для долговых продуктов УК Сбербанка, которые были лучшими в России по доходности в 2016, а в 2015 и 2017 входили в топ-5-10
- С красным дипломом окончил Высшую школу экономики (бакалавр). Призер российских соревнований по математике

Как это работает

Облигации - флоатеры

Антон Куликов
4.11

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Облигации - флоатеры

Антон Куликов 4.11

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Антон Куликов
4.11