Cтратегия зарабатывает, используя закономерности ценообразования нефтяных контрактов с разными датами поставок, открывая сделки и на покупку, и на продажу.

Инструмент стратегии — фьючерсный контракт на нефть марки Brent. В случае изменения среднесрочной тенденции динамики календарного спреда фьючерсов на нефть в Чикаго, позиция во фьючерсе BR на Мосбирже открывается в аналогичном направлении.

Величина позиции не превышает 60% от портфеля, что сокращает риск от непредвиденного сильного изменения цен на нефть против открытой позиции.

Позицию открывают в контракте BR с ближайшим погашением, так как он самый ликвидный и наиболее точно отображает ситуацию на рынке. В конце каждого месяца в стратегии производится переход в следующий контракт за 1–2 дня до завершения текущего.

Деньги в портфеле, свободные от гарантийного обеспечения фьючерсов, инвестируются в ликвидный БПИФ денежного рынка — LQDT. Благодаря фонду у инвестора есть возможность получать дополнительный доход в размере ключевой ставки. Таким образом, даже когда на базовом для стратегии рынке отсутствует тенденция, деньги продолжают работать.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 50%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".