Тактический выбор Рыночный

Доходность

10.75%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-8.23% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 08.09.2021 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 08.09.2021 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Акции

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

125 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

211 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за успех

10%

Категория стратегии

0/0/10

Точность следования

99.71%

Требуется тестирование

Необеспеченные сделки

Преимущества

Защита от падения рынка

В случае падения рынка прибыль по позициям шорт компенсирует потери по позициям лонг

Краткосрочный горизонт

Регулярная ребалансировка портфеля позволяет оперативно заменять акции на более ликвидные и перспективные

Рост вместе с рынком

Портфель стратегии содержит увеличенную долю позиций лонг — 125%, что позволяет зарабатывать больше при росте рынка

Описание стратегии

Рыночно-направленная стратегия с краткосрочным горизонтом и увеличенной долей позиций лонг в портфеле. Стратегия использует активы из разных отраслей экономики, поэтому доходность портфеля не зависит от одного инструмента или тренда.

Стратегия покупает потенциально сильные компании и открывает шорт по потенциально слабым в пропорции 125% к 75%. Это позволяет одновременно участвовать в росте рынка и защитить портфель от волатильности.  

Сильные компании обычно превосходят средний рыночный рост и устойчивы во время спада, а слабые быстрее дешевеют во время спада и отстают при росте рынка. Стратегия регулярно ребалансирует портфель.

Прибыль формируется за счет комбинации общей доходности рынка и разницы  в динамике между лидерами и аутсайдерами.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,7%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Отсутствие отчетности

Ряд компаний не публикуют финансовую отчетность, что затрудняет оценку и анализ их положения на рынке

Просчет с выбором компаний

Доходность стратегии напрямую зависит  от выбора лидеров и аутсайдеров

Необеспеченные сделки

При необеспеченных сделках потенциальные потери могут быть больше, чем сумма ваших собственных активов

Конфликт интересов

Автор стратегии является сотрудником ООО "Компания БКС". При подключении к стратегии автоследования возможна реализация конфликта интересов.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 1.06 %	Февраль 2.02 %	Март -6.19 %	Апрель -4.06 %	Май -0.59 %	Июнь -3.73 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -11.2 %
2025	Январь 4.39 %	Февраль 3.4 %	Март 4.11 %	Апрель -3.72 %	Май 3.29 %	Июнь -1.51 %	Июль 2.21 %	Август 0.72 %	Сентябрь -9.43 %	Октябрь -2.22 %	Ноябрь 4.12 %	Декабрь 8.61 %	Год 13.47 %
2024	Январь 1.94 %	Февраль 5.06 %	Март 4.62 %	Апрель 1.82 %	Май -0.98 %	Июнь 6.25 %	Июль -4.26 %	Август -6.1 %	Сентябрь 5.55 %	Октябрь -4.05 %	Ноябрь 3.18 %	Декабрь 6.41 %	Год 19.98 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Кирилл Чуйко
4.43

статей: 0стратегий: 6

Возглавляет аналитический департамент БКС Мир инвестиций с 2012г. Команда под руководством Кирилла отвечает за выработку тактических и стратегических рекомендаций, секторальных предпочтений и представляет наиболее привлекательные инструменты для реализации стратегий. В 2019 г. команда аналитиков заняла 1 место по опросу Extel среди российских независимых брокеров. Более 10 лет инвестиционные идеи и портфели, выпускаемые аналитиками БКС, стабильно опережают рынок.

Как это работает

Тактический выбор Рыночный

Кирилл Чуйко
4.43

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Тактический выбор Рыночный

Кирилл Чуйко 4.43

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Кирилл Чуйко
4.43