Стратегия зарабатывает на росте акций, входящих в индекс Мосбиржи. Акции отбирают с помощью профессиональной количественной модели. Она оценивает различные фундаментальные и технические характеристики бумаг и отбирает акции с наибольшей оценкой. Важнейший параметр модели для оценки акций — сила тренда (momentum).

Портфель широко диверсифицирован. Доля всех акций в портфеле не превышает 90%, а позиция по отдельным акциям — от 2% до 10%.

Для снижения валютного риска рубля и акций экспортеров, входящих в портфель, стратегия может открывать как позиции лонг, так и шорт по наиболее ликвидным фьючерсным контрактам на валютные пары (USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB).
 


При резком снижении общего рынка акций, стратегия для защиты портфеля может временно использовать позицию шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи или индекс РТС (в зависимости от обстановки на валютном рынке).

Если рынок акций долго сохраняет негативную динамику, стратегия уменьшает долю акций в портфеле. Свободные деньги инвестируются в фонд ликвидности для получения краткосрочной рыночной процентной ставки или
в государственные облигации с более длительным сроком погашения в зависимости от текущей тенденции процентных ставок.

Будущая доходность не гарантируется. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".