Алгебра

Доходность

22.36%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-16.6% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 01.07.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 01.07.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Фьючерсы, Биржевые фонды

Торговые площадки

FORTS

Минимальная сумма

500 000 ₽

Срок инвестиций

от 3 лет

Емкость стратегии

1.01 млрд. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за следование

Комиссия за успех

15%

Категория стратегии

0/1/15

Точность следования

99.99%

Требуется тестирование

ПФИ, Необеспеченные сделки

Преимущества

Защита капитала

Позиции в природном газе могут защитить капитал при замедлении промышленного производства США или наступления циклической рецессии.

Валютная переоценка

В случае ослабления рубля активы стратегии могут принести дополнительный доход.

Адаптивное управление

Открытые позиции постоянно контролируются. При росте волатильности или нестабильности позиции по фьючерсу на Nasdaq или природный газ закрываются, и капитал переходит кэш или фонды ликвидности LQDT.

Описание стратегии

Алгоритмическая инвестиционная стратегия. Капитал размещается во фьючерсах Мосбиржи на индекс Nasdaq, природный газ и валютную пару юань-рубль. Свободные средства направляются в фонды денежного рынка LQDT. Доля каждого инструмента не превышает 50% стоимости портфеля.

Рост прогнозируется за счет увеличения капитализации технологического сектора. Стратегия может получать доход от короткой позиции в природном газе, выторговывая контанго.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49.1%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Расхождения бирж США и Мосбиржи

Существует риск возникновения расхождений в стоимости инструментов на биржах США и ММВБ.

Фьючерсные контракты

Цена фьючерса может отличаться от текущей цены базового актива. Позиции, превышающие капитал, несут риск более высоких потерь, чем динамика цен базового актива.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь -2.83 %	Февраль 3.51 %	Март 1.04 %	Апрель 2.59 %	Май 2.73 %	Июнь 5.4 %	Июль -0.79 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 12.01 %
2025	Январь 1 %	Февраль -11.35 %	Март -2.97 %	Апрель 7.31 %	Май 5.4 %	Июнь 3.34 %	Июль 4.85 %	Август 3.07 %	Сентябрь 3.03 %	Октябрь 0.65 %	Ноябрь -4.54 %	Декабрь 4.42 %	Год 13.43 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль 7.79 %	Август 2.76 %	Сентябрь 0.51 %	Октябрь 9.17 %	Ноябрь 2.73 %	Декабрь -4.22 %	Год 19.59 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Capitalizer
4.49

статей: 0стратегий: 3

Автор - Миндиашвили Вахтанг

Руководил оценкой и управлением рыночных рисков в Номос Банке и других финансовых организациях с 2005 по 2010 гг.

С 2011 по 2018 гг. работал в сфере корпоративных финансов ряда нефтяных компаний и консультировал по вопросам управления инвестиционным капиталом.

С 2018 года осуществляет Консультирование в сфере корпоративного и частного инвестирования. Аттестат ФСФР 1.0.

Как это работает

Алгебра

Capitalizer
4.49

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Алгебра

Capitalizer 4.49

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Capitalizer
4.49