Сигма+

Доходность
-14.88%
среднегодовая доходность в рублях
с учетом издержек

-13.25% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период
Created with Highcharts 10.3.301.01.202401.07.202401.01.202501.07.202501.01.202601.07.2026-50-250255075
доходность с учетом издержек *
доходность по сигналам **
индекс МосБиржи
доходность по сигналам до запуска стратегии
доходность с учетом издержек до запуска стратегии
Графики до 20.12.2023 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 20.12.2023 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.
* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.
** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.
ДоходностьПараметры
Инвестиционный профиль
Профессиональный
Инструменты
Акции, Фьючерсы, Биржевые фонды
Торговые площадки
МосБиржа, FORTS
Минимальная сумма
1 000 000 ₽
Срок инвестиций
от 1 года
Емкость стратегии
19.3 млн. ₽
Использование заемных средств
Да
Комиссия за следование
2%
Комиссия за успех
20%
Категория стратегии
0/2/20
Точность следования
98.5%
Преимущества

Комплексный количественный анализ акций

Для оценки вероятности роста акций используется количественная модель, учитывающая больше десятка различных технических объемно-ценовых индикаторов, а также их изменения за последний месяц

Научный подход

Стратегия основывается на современной портфельной теории и использовании технологий машинного обучения

Система хеджирования

В период рецессий и сильных коррекций на рынке проводится хеджирование портфеля с помощью фьючерса на индекс МосБиржи

Описание стратегии

Стратегия зарабатывает на росте российских акций из индекса Мосбиржи, а также фьючерсе на индекс. Каждую неделю проводится математическая оптимизация структуры портфеля с учетом вероятности роста бумаг. Цель оптимизации — максимизировать вероятность роста портфеля с учетом ограничения на эффективное количество бумаг.

Вероятность роста цены акций определяются с помощью логистической регрессии, которая была обучена на истории акций индекса Мосбиржи с 1998 по 2022 годы. Модель анализирует 14 технических объемно-ценовых индикаторов, а также их изменения за последние 25 торговых дней. В портфеле стратегии находится в среднем около 17 бумаг.

С помощью фьючерса на индекс Мосбиржи формируется леверидж (повышенная рыночная экспозиция) при благоприятных условиях рынка. А в период коррекций и кризисов проводится хеджирование всего портфеля за счет короткой позиции по индексу. Также при экстремальной волатильности рынка активы из акций могут быть полностью аллоцированы в кэш.
Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 48,8%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Возможные ошибки в коде программы

Структуру портфеля рассчитывает компьютер по заданному алгоритму, программирование которого включает человеческий фактор

Ликвидность срочного рынка

В период острых кризисов и биржевой паники могут быть проблемы с хеджированием из-за различных ограничений на продажу индексных фьючерсных контрактов

Переобучение модели вероятности

Несмотря на то, что тестирование модели проводилось на тестовой выборке, отличной от тренировочной, всегда есть определенная вероятность переобучения и подгонки данных, так как модель может сильно подстраиваться под конкретные данные

Доходность стратегии
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод
2026
Январь
7.04 %
Февраль
-1.51 %
Март
-6.94 %
Апрель
-6.87 %
Май
-9.81 %
Июнь
0.54 %
Июль
-2.36 %
Август
-9.49 %
Сентябрь
-
Октябрь
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
Год
-26.8 %
2025
Январь
1.06 %
Февраль
8.17 %
Март
-5.94 %
Апрель
-4.86 %
Май
2.43 %
Июнь
4.66 %
Июль
-2.36 %
Август
0.68 %
Сентябрь
-14.33 %
Октябрь
-16.54 %
Ноябрь
9.27 %
Декабрь
4.99 %
Год
-15.44 %
2024
Январь
5.61 %
Февраль
1.9 %
Март
6.12 %
Апрель
4.54 %
Май
-6.25 %
Июнь
2.09 %
Июль
-9.56 %
Август
-17.98 %
Сентябрь
5.51 %
Октябрь
-7.44 %
Ноябрь
-0.79 %
Декабрь
18.7 %
Год
-2.52 %
Подробнее об инструментах стратегии
Автор стратегии

Алексей Логиненков

статей: 0стратегий: 1

С отличием окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого по направлению «экономика».
В 2008 году получил грант на обучение за границей, учился в Финляндии по программе «First».
В 2011 году в рамках магистратуры учился в Германии по программе MBA «International Management».
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в объединенном совете СПбПУ и ИТМО по специальности «Математические и инструментальные методы экономики». В том же году прошел курс по количественным финансам в частной образовательной организации SF Education. Сам преподавал там курс по VBA.
Работал аудитором в компании BDO. Прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами в компании БКС. Также получил опыт работы в департаменте консультационно-брокерского обслуживания на позициях консультанта по управлению капиталом и персонального брокера. Работал в департаменте автоследования разработчиком инвестиционных стратегий. В настоящий момент является индивидуальным предпринимателем. В 2023 году основал проект «Quantitative Intelligence» или сокращенно QI – бренд, под которым автор разрабатывает и продвигает свои количественные инвестиционные стратегии.
Сертифицированный специалист финансового рынка, квалификационные аттестаты всех семи типов (ФСФР 1.0-7.0).
Ассоциированный член (ACSI) Королевского Британского института по ценным бумагам и инвестициям (CISI). Обладатель международного аттестата по управлению благосостоянием (ICAWM, CISI, UK).
Область интересов: количественные инвестиции, портфельная теория, факторные модели, искусственный интеллект.

Как это работает