Сигма+

Доходность
-13.47%
среднегодовая доходность в рублях
с учетом издержек

-11.23% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период
Created with Highcharts 10.3.301.01.202401.07.202401.01.202501.07.202501.01.202601.07.2026-50-250255075
доходность с учетом издержек *
доходность по сигналам **
индекс МосБиржи
доходность по сигналам до запуска стратегии
доходность с учетом издержек до запуска стратегии
Графики до 20.12.2023 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 20.12.2023 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.
* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.
** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.
ДоходностьПараметры
Инвестиционный профиль
Профессиональный
Инструменты
Акции, Фьючерсы, Биржевые фонды
Торговые площадки
МосБиржа, FORTS
Минимальная сумма
1 000 000 ₽
Срок инвестиций
от 1 года
Емкость стратегии
22.8 млн. ₽
Использование заемных средств
Да
Комиссия за следование
2%
Комиссия за успех
20%
Категория стратегии
0/2/20
Точность следования
99.68%
Преимущества

Комплексный количественный анализ акций

Для оценки вероятности роста акций используется количественная модель, учитывающая больше десятка различных технических объемно-ценовых индикаторов, а также их изменения за последний месяц

Научный подход

Стратегия основывается на современной портфельной теории и использовании технологий машинного обучения

Система хеджирования

В период рецессий и сильных коррекций на рынке проводится хеджирование портфеля с помощью фьючерса на индекс МосБиржи

Описание стратегии

Стратегия зарабатывает на росте российских акций из индекса Мосбиржи, а также фьючерсе на индекс. Каждую неделю проводится математическая оптимизация структуры портфеля с учетом вероятности роста бумаг. Цель оптимизации — максимизировать вероятность роста портфеля с учетом ограничения на эффективное количество бумаг.

Вероятность роста цены акций определяются с помощью логистической регрессии, которая была обучена на истории акций индекса Мосбиржи с 1998 по 2022 годы. Модель анализирует 14 технических объемно-ценовых индикаторов, а также их изменения за последние 25 торговых дней. В портфеле стратегии находится в среднем около 17 бумаг.

С помощью фьючерса на индекс Мосбиржи формируется леверидж (повышенная рыночная экспозиция) при благоприятных условиях рынка. А в период коррекций и кризисов проводится хеджирование всего портфеля за счет короткой позиции по индексу. Также при экстремальной волатильности рынка активы из акций могут быть полностью аллоцированы в кэш.
Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 48,8%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Возможные ошибки в коде программы

Структуру портфеля рассчитывает компьютер по заданному алгоритму, программирование которого включает человеческий фактор

Переобучение модели вероятности

Несмотря на то, что тестирование модели проводилось на тестовой выборке, отличной от тренировочной, всегда есть определенная вероятность переобучения и подгонки данных, так как модель может сильно подстраиваться под конкретные данные

Ликвидность срочного рынка

В период острых кризисов и биржевой паники могут быть проблемы с хеджированием из-за различных ограничений на продажу индексных фьючерсных контрактов

Доходность стратегии
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод
2026
Январь
7.04 %
Февраль
-1.51 %
Март
-6.94 %
Апрель
-6.87 %
Май
-9.81 %
Июнь
-5.19 %
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октябрь
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
Год
-21.88 %
2025
Январь
1.06 %
Февраль
8.17 %
Март
-5.94 %
Апрель
-4.86 %
Май
2.43 %
Июнь
4.66 %
Июль
-2.36 %
Август
0.68 %
Сентябрь
-14.33 %
Октябрь
-16.54 %
Ноябрь
9.27 %
Декабрь
4.99 %
Год
-15.44 %
2024
Январь
5.61 %
Февраль
1.9 %
Март
6.12 %
Апрель
4.54 %
Май
-6.25 %
Июнь
2.09 %
Июль
-9.56 %
Август
-17.98 %
Сентябрь
5.51 %
Октябрь
-7.44 %
Ноябрь
-0.79 %
Декабрь
18.7 %
Год
-2.52 %
Подробнее об инструментах стратегии
Автор стратегии

Алексей Логиненков
4.22

статей: 0стратегий: 1

С отличием окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого по направлению «экономика».
В 2008 году получил грант на обучение за границей, учился в Финляндии по программе «First».
В 2011 году в рамках магистратуры учился в Германии по программе MBA «International Management».
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в объединенном совете СПбПУ и ИТМО по специальности «Математические и инструментальные методы экономики». В том же году прошел курс по количественным финансам в частной образовательной организации SF Education. Сам преподавал там курс по VBA.
Работал аудитором в компании BDO. Прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами в компании БКС. Также получил опыт работы в департаменте консультационно-брокерского обслуживания на позициях консультанта по управлению капиталом и персонального брокера. Работал в департаменте автоследования разработчиком инвестиционных стратегий. В настоящий момент является индивидуальным предпринимателем. В 2023 году основал проект «Quantitative Intelligence» или сокращенно QI – бренд, под которым автор разрабатывает и продвигает свои количественные инвестиционные стратегии. Инвестиционная стратегия «Сигма» – первый продукт в рамках этого проекта.
Сертифицированный специалист финансового рынка, квалификационные аттестаты всех семи типов (ФСФР 1.0-7.0).
Ассоциированный член (ACSI) Королевского Британского института по ценным бумагам и инвестициям (CISI). Обладатель международного аттестата по управлению благосостоянием (ICAWM, CISI, UK).
Область интересов: количественные инвестиции, портфельная теория, факторные модели, искусственный интеллект.

Как это работает