Дэйтона ИИС

Доходность

12.62%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-12.67% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 19.09.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 19.09.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Профессиональный

Инструменты

Облигации, Фьючерсы, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа, FORTS

Минимальная сумма

500 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

504 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за успех

15%

Категория стратегии

0/0/15

Точность следования

100%

Требуется тестирование

ПФИ, Необеспеченные сделки

Преимущества

Инвестиции в рынок США

Использование фьючерсов позволяет участвовать в росте технологического сектора США без прямой покупки рисковых активов в условиях санкционных ограничений.

Контроль рисков

Использование торговых алгоритмов с моделью корректировки позиции и фондов денежного рынка помогает снижать рыночные риски и волатильность.

Защита капитала

В случае ослабления рубля у стратегии есть два инструмента для защиты, которые могут принести дополнительный доход: валютные фьючерсы и фонды денежного рынка.

Описание стратегии

Стратегия широких инвестиций. Одновременно удерживаются позиции во фьючерсах на индекс Nasdaq, золото и валютную пару юань-рубль. Совокупный объем инвестиций может доходить до 200% капитала. Также допускается использование фондов денежного рынка LQDT для снижения волатильности и компенсации затрат на удержание фьючерсов.

Для контроля риска по фьючерсу на индекс Nasdaq используется модель целевой волатильности. В ситуации неопределённости позиции сокращаются, а при нормализации ситуации – восстанавливаются. Длинные позиции по паре юань-рубль и золото удерживаются в случае долгосрочного растущего тренда.

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Расхождения бирж США и Мосбиржи

Существует риск возникновения расхождений в стоимости инструментов на биржах США и ММВБ.

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Фьючерсные контракты

Цена фьючерса может отличаться от текущей цены базового актива. Позиции, превышающие капитал, несут риск более высоких потерь, чем динамика цен базового актива

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь -0.18 %	Февраль 0.41 %	Март -0.45 %	Апрель 1.5 %	Май 1.97 %	Июнь 3.93 %	Июль -0.67 %	Август 5.02 %	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 11.98 %
2025	Январь 0.16 %	Февраль -7.74 %	Март -2.82 %	Апрель 1.36 %	Май 1.46 %	Июнь 3.37 %	Июль 3 %	Август 1.92 %	Сентябрь 2.24 %	Октябрь 1.7 %	Ноябрь -1.41 %	Декабрь 1.35 %	Год 4.11 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль -	Август -	Сентябрь 1.29 %	Октябрь 0.62 %	Ноябрь 5.57 %	Декабрь 0.15 %	Год 7.76 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Capitalizer
4.61

статей: 0стратегий: 3

Автор - Миндиашвили Вахтанг

Руководил оценкой и управлением рыночных рисков в Номос Банке и других финансовых организациях с 2005 по 2010 гг.

С 2011 по 2018 гг. работал в сфере корпоративных финансов ряда нефтяных компаний и консультировал по вопросам управления инвестиционным капиталом.

С 2018 года осуществляет Консультирование в сфере корпоративного и частного инвестирования. Аттестат ФСФР 1.0.

Как это работает

Дэйтона ИИС

Capitalizer
4.61

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Дэйтона ИИС

Capitalizer 4.61

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Capitalizer
4.61