Лидеры рынка

Доходность
-5.05%
среднегодовая доходность в рублях
с учетом издержек

-9.94% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период
Created with Highcharts 10.3.301.07.202401.01.202501.07.202501.01.202601.07.2026-50-40-30-20-1001020
доходность с учетом издержек *
доходность по сигналам **
индекс МосБиржи
доходность по сигналам до запуска стратегии
доходность с учетом издержек до запуска стратегии
Графики до 02.08.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 02.08.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.
* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.
** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.
ДоходностьПараметры
Инвестиционный профиль
Профессиональный
Инструменты
Акции, Биржевые фонды
Торговые площадки
МосБиржа
Минимальная сумма
500 000 ₽
Срок инвестиций
от 3 лет
Емкость стратегии
571 млн. ₽
Использование заемных средств
Нет
Комиссия за успех
10%
Категория стратегии
0/0/10
Точность следования
100%
Преимущества

Потенциал доходности

Акции сильных компаний в восходящей тенденции могут опередить ростом рынок.

Алгоритмическая торговля

Все торговые решения по стратегии выполняются строго по утверждённому алгоритму, что минимизирует влияние человеческого фактора на финансовый результат.

Контроль рисков

Если алгоритм не нашел подходящую акцию в портфель, то соответствующий размер капитала переводиться в фонды денежного рынка LQDT. Таким образом, деньги продолжают работать с минимальным риском.

Описание стратегии

Алгоритмическая инвестиционная стратегия. Капитал вкладывается в акции компаний-лидеров по удельному весу в индексе ММВБ. В портфель попадают бумаги с низкой волатильностью и ценой выше скользящей средней за последние 252 дня.

Капитал между позициями распределятся равномерно в пределах 8-12% от стоимости портфеля. Состав акций пересматривается ежемесячно. В портфеле не может быть более 10 позиций.

Стратегия может получать дополнительный доход от покупки акций с минимальным риском, а при наступлении медвежьего цикла избегает открытия новых позиций.

При подключении услуги Автоследование клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию».

Риски

Ориентация на индекс Мосбиржи

В основном стратегия двигается вместе с индексом и может обгонять его по доходности, но при коррекции рынка стоимость активов портфеля также может снижаться.

Негативные корпоративные события

Если у компании с большой долей в портфеле внезапно происходят негативные корпоративные события, то это может повлиять на результат всего портфеля.

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Доходность стратегии
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод
2026
Январь
3.86 %
Февраль
0.49 %
Март
-5.51 %
Апрель
-4.23 %
Май
-0.37 %
Июнь
-6.25 %
Июль
-4.58 %
Август
-2.47 %
Сентябрь
2.06 %
Октябрь
5.02 %
Ноябрь
-0.76 %
Декабрь
-
Год
-12.69 %
2025
Январь
3.19 %
Февраль
7.56 %
Март
-7.68 %
Апрель
-1.1 %
Май
-2.44 %
Июнь
1.19 %
Июль
1.44 %
Август
3.66 %
Сентябрь
-3.4 %
Октябрь
-1.39 %
Ноябрь
2.01 %
Декабрь
1.84 %
Год
4.12 %
2024
Январь
-
Февраль
-
Март
-
Апрель
-
Май
-
Июнь
-
Июль
-5.69 %
Август
-3.4 %
Сентябрь
0.43 %
Октябрь
0.88 %
Ноябрь
1.61 %
Декабрь
3.86 %
Год
-2.58 %
Подробнее об инструментах стратегии
Автор стратегии

Capitalizer
4.61

статей: 0стратегий: 3

Автор - Миндиашвили Вахтанг

Руководил оценкой и управлением рыночных рисков в Номос Банке и других финансовых организациях с 2005 по 2010 гг.

С 2011 по 2018 гг. работал в сфере корпоративных финансов ряда нефтяных компаний и консультировал по вопросам управления инвестиционным капиталом.

С 2018 года осуществляет Консультирование в сфере корпоративного и частного инвестирования. Аттестат ФСФР 1.0.

Как это работает