Лидеры рынка

Доходность
-7.84%
среднегодовая доходность в рублях
с учетом издержек

-16.6% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период
Created with Highcharts 10.3.301.09.202401.01.202501.05.202501.09.202501.01.202601.05.2026-50-40-30-20-1001020
доходность с учетом издержек *
доходность по сигналам **
индекс МосБиржи
доходность по сигналам до запуска стратегии
доходность с учетом издержек до запуска стратегии
Графики до 02.08.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 02.08.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.
* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.
** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.
ДоходностьПараметры
Инвестиционный профиль
Профессиональный
Инструменты
Акции, Биржевые фонды
Торговые площадки
МосБиржа
Минимальная сумма
500 000 ₽
Срок инвестиций
от 3 лет
Емкость стратегии
388 млн. ₽
Использование заемных средств
Нет
Комиссия за успех
10%
Категория стратегии
0/0/10
Точность следования
99.96%
Преимущества

Потенциал доходности

Акции сильных компаний в восходящей тенденции могут опередить ростом рынок.

Контроль рисков

Если алгоритм не нашел подходящую акцию в портфель, то соответствующий размер капитала переводиться в фонды денежного рынка LQDT. Таким образом, деньги продолжают работать с минимальным риском.

Алгоритмическая торговля

Все торговые решения по стратегии выполняются строго по утверждённому алгоритму, что минимизирует влияние человеческого фактора на финансовый результат.

Описание стратегии

Алгоритмическая инвестиционная стратегия. Капитал вкладывается в акции компаний-лидеров по удельному весу в индексе ММВБ. В портфель попадают бумаги с низкой волатильностью и ценой выше скользящей средней за последние 252 дня.

Капитал между позициями распределятся равномерно в пределах 8-12% от стоимости портфеля. Состав акций пересматривается ежемесячно. В портфеле не может быть более 10 позиций.

Стратегия может получать дополнительный доход от покупки акций с минимальным риском, а при наступлении медвежьего цикла избегает открытия новых позиций.

При подключении услуги Автоследование клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию».

Риски

Негативные корпоративные события

Если у компании с большой долей в портфеле внезапно происходят негативные корпоративные события, то это может повлиять на результат всего портфеля.

Ориентация на индекс Мосбиржи

В основном стратегия двигается вместе с индексом и может обгонять его по доходности, но при коррекции рынка стоимость активов портфеля также может снижаться.

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Доходность стратегии
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод
2026
Январь
3.86 %
Февраль
0.49 %
Март
-5.51 %
Апрель
-4.23 %
Май
-0.37 %
Июнь
-6.25 %
Июль
-5.62 %
Август
-
Сентябрь
-
Октябрь
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
Год
-16.76 %
2025
Январь
3.19 %
Февраль
7.56 %
Март
-7.68 %
Апрель
-1.1 %
Май
-2.44 %
Июнь
1.19 %
Июль
1.44 %
Август
3.66 %
Сентябрь
-3.4 %
Октябрь
-1.39 %
Ноябрь
2.01 %
Декабрь
1.84 %
Год
4.12 %
2024
Январь
-
Февраль
-
Март
-
Апрель
-
Май
-
Июнь
-
Июль
-5.69 %
Август
-3.4 %
Сентябрь
0.43 %
Октябрь
0.88 %
Ноябрь
1.61 %
Декабрь
3.86 %
Год
-2.58 %
Подробнее об инструментах стратегии
Автор стратегии
Capitalizer

Capitalizer
4.49

статей: 0стратегий: 3

Автор - Миндиашвили Вахтанг

Руководил оценкой и управлением рыночных рисков в Номос Банке и других финансовых организациях с 2005 по 2010 гг.

С 2011 по 2018 гг. работал в сфере корпоративных финансов ряда нефтяных компаний и консультировал по вопросам управления инвестиционным капиталом.

С 2018 года осуществляет Консультирование в сфере корпоративного и частного инвестирования. Аттестат ФСФР 1.0.

Как это работает