Валютный тренд

Доходность

2.58%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

2.47% индекс Si

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 26.12.2019 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 26.12.2019 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Фьючерсы, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа, FORTS

Минимальная сумма

200 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

755 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за успех

20%

Категория стратегии

0/0/20

Точность следования

100%

Требуется тестирование

ПФИ, Необеспеченные сделки

Преимущества

Адаптация портфеля

Стратегия оперативно выходит из открытой позиции, если ситуация на валютном рынке резко меняется против нее

Защита от девальвации рубля

При тенденции к девальвации рубля в портфеле будет поддерживаться хеджирующая позиция в наиболее сильной по отношению к рублю валюте

Алгоритм для лонг и шорт

Протестированный и оптимизированный на многолетнем периоде алгоритм определяет, когда стоит держать позицию на рост, а когда на снижение валютного курса

Описание стратегии

Стратегия зарабатывает за счет среднесрочных изменений курса рубля по отношению к наиболее ликвидным валютам — доллару, евро, юаню. Для этого она использует соответствующие фьючерсы срочного рынка Мосбиржи.

В зависимости от тенденции, определенной алгоритмом на основе технического анализа, стратегия может открывать разнонаправленные позиции лонг и шорт.

При изменении среднесрочной тенденции на рынке стратегия открывает позицию в соответствующем направлении.  В зависимости от текущей волатильности доля позиции составляет от 50% до 200% от капитала.

Деньги в портфеле, свободные от гарантийного обеспечения фьючерсов, инвестируются в ликвидный БПИФ денежного рынка — LQDT для получения дополнительного дохода, близкого к краткосрочной процентной ставке на рынке.

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Фьючерсные контракты

Цена фьючерса может отличаться от текущей цены базового актива, а также контракт включает инфраструктурные риски Мосбиржи. Позиции, превышающие капитал, несут риск более высоких потерь, чем динамика цен базового актива

Необеспеченные сделки

Стратегия может удерживать позицию в 2 раза превышающую капитал, а также открывать позицию шорт, продавая контракты в долг. Это увеличивает риски для портфеля при сильном неожиданном движении цен против позиции

Волатильность

Фьючерсы часто реагируют на новости резкими скачками и падениями цены против открытой позиции, что может привести к просадке портфеля

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь -6.44 %	Февраль 0.45 %	Март 13.58 %	Апрель -0.38 %	Май -10.65 %	Июнь 5.66 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 0.39 %
2025	Январь -3.7 %	Февраль -18.82 %	Март -0.09 %	Апрель -8.74 %	Май -9.44 %	Июнь -4.15 %	Июль 2.07 %	Август -0.6 %	Сентябрь 0.02 %	Октябрь -5.5 %	Ноябрь -9.16 %	Декабрь 3.01 %	Год -44.49 %
2024	Январь -1.44 %	Февраль 2.15 %	Март 1.43 %	Апрель -1.57 %	Май -7.18 %	Июнь 0.91 %	Июль 0.9 %	Август 4.26 %	Сентябрь 9.44 %	Октябрь -2.5 %	Ноябрь 7.19 %	Декабрь 9.26 %	Год 23.75 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Андрей Бежин
4.59

статей: 0стратегий: 7

Эксперт по мировым финансовым рынкам и инвестиционным стратегиям. Автор ряда наиболее популярных и эффективных стратегий автоследования БКС Мир Инвестиций. Победитель в номинации «лучшая инвестиционная стратегия» по версии Finaward 2022-2023.

Сторонник диверсификации, строгого контроля рисков, системности действий, современных подходов управления инвестиционными портфелями.

В инвестициях с 2010 года. С 2019 по 2023 год развивал проект автоследования БКС – Fintarget. Отвечал за развитие продаж, продуктовый маркетинг, оптимизацию продукта, рыночную аналитику, разработку и реализацию стратегий автоследования, работу с авторами стратегий и смежными подразделениями. По итогам 2022 года отмечен «главным по инвестиционному качеству» руководством брокерского бизнеса БКС.

В 2023 году основал Лабораторию инвестиционных стратегий Singular. В этом проекте на основе лучших мировых практик занимается разработкой и реализаций эффективных инвестиционных стратегий на финансовых рынках.

Регулярно публикует экономическую и финансовую аналитику в своем telegram «Singular Markets». Входит в ТОП 3 авторов по количеству подписчиков в социальной сети для трейдеров и инвесторов БКС Профит https://bcs-express.ru/profit/profile/083960fe-e335-46e9-84f9-9209778ffaeb

Как это работает

Валютный тренд

Андрей Бежин
4.59

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Валютный тренд

Андрей Бежин 4.59

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Андрей Бежин
4.59