Валютный тренд

Доходность
2.58%
среднегодовая доходность в рублях
с учетом издержек

2.47% индекс Si

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период
Created with Highcharts 10.3.301.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.202401.01.202501.01.2026-50050100150200
доходность с учетом издержек *
доходность по сигналам **
индекс Si
доходность по сигналам до запуска стратегии
доходность с учетом издержек до запуска стратегии
Графики до 26.12.2019 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 26.12.2019 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.
* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.
** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.
ДоходностьПараметры
Инвестиционный профиль
Умеренно агрессивный
Инструменты
Фьючерсы, Биржевые фонды
Торговые площадки
МосБиржа, FORTS
Минимальная сумма
200 000 ₽
Срок инвестиций
от 1 года
Емкость стратегии
755 млн. ₽
Использование заемных средств
Да
Комиссия за успех
20%
Категория стратегии
0/0/20
Точность следования
100%
Требуется тестирование
Преимущества

Адаптация портфеля

Стратегия оперативно выходит из открытой позиции, если ситуация на валютном рынке резко меняется против нее

Защита от девальвации рубля

При тенденции к девальвации рубля в портфеле будет поддерживаться хеджирующая позиция в наиболее сильной по отношению к рублю валюте

Алгоритм для лонг и шорт

Протестированный и оптимизированный на многолетнем периоде алгоритм определяет, когда стоит держать позицию на рост, а когда на снижение валютного курса

Описание стратегии

Стратегия зарабатывает за счет среднесрочных изменений курса рубля по отношению к наиболее ликвидным валютам — доллару, евро, юаню. Для этого она использует соответствующие фьючерсы срочного рынка Мосбиржи.

В зависимости от тенденции, определенной алгоритмом на основе технического анализа, стратегия может открывать разнонаправленные позиции лонг и шорт.

При изменении среднесрочной тенденции на рынке стратегия открывает позицию в соответствующем направлении. 
В зависимости от текущей волатильности доля позиции составляет от 50% до 200% от капитала.

Деньги в портфеле, свободные от гарантийного обеспечения фьючерсов, инвестируются в ликвидный БПИФ денежного рынка — LQDT для получения дополнительного дохода, близкого к краткосрочной процентной ставке на рынке.

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Фьючерсные контракты

Цена фьючерса может отличаться от текущей цены базового актива, а также контракт включает инфраструктурные риски Мосбиржи. Позиции, превышающие капитал, несут риск более высоких потерь, чем динамика цен базового актива

Необеспеченные сделки

Стратегия может удерживать позицию в 2 раза превышающую капитал, а также открывать позицию шорт, продавая контракты в долг. Это увеличивает риски для портфеля при сильном неожиданном движении цен против позиции

Волатильность

Фьючерсы часто реагируют на новости резкими скачками и падениями цены против открытой позиции, что может привести к просадке портфеля

Доходность стратегии
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод
2026
Январь
-6.44 %
Февраль
0.45 %
Март
13.58 %
Апрель
-0.38 %
Май
-10.65 %
Июнь
5.66 %
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октябрь
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
Год
0.39 %
2025
Январь
-3.7 %
Февраль
-18.82 %
Март
-0.09 %
Апрель
-8.74 %
Май
-9.44 %
Июнь
-4.15 %
Июль
2.07 %
Август
-0.6 %
Сентябрь
0.02 %
Октябрь
-5.5 %
Ноябрь
-9.16 %
Декабрь
3.01 %
Год
-44.49 %
2024
Январь
-1.44 %
Февраль
2.15 %
Март
1.43 %
Апрель
-1.57 %
Май
-7.18 %
Июнь
0.91 %
Июль
0.9 %
Август
4.26 %
Сентябрь
9.44 %
Октябрь
-2.5 %
Ноябрь
7.19 %
Декабрь
9.26 %
Год
23.75 %
Подробнее об инструментах стратегии
Автор стратегии
Андрей Бежин

Андрей Бежин
4.59

статей: 0стратегий: 7

Эксперт по мировым финансовым рынкам и инвестиционным стратегиям. Автор ряда наиболее популярных и эффективных стратегий автоследования БКС Мир Инвестиций. Победитель в номинации «лучшая инвестиционная стратегия» по версии Finaward 2022-2023.

Сторонник диверсификации, строгого контроля рисков, системности действий, современных подходов управления инвестиционными портфелями.

В инвестициях с 2010 года. С 2019 по 2023 год развивал проект автоследования БКС – Fintarget. Отвечал за развитие продаж, продуктовый маркетинг, оптимизацию продукта, рыночную аналитику, разработку и реализацию стратегий автоследования, работу с авторами стратегий и смежными подразделениями. По итогам 2022 года отмечен «главным по инвестиционному качеству» руководством брокерского бизнеса БКС.

В 2023 году основал Лабораторию инвестиционных стратегий Singular. В этом проекте на основе лучших мировых практик занимается разработкой и реализаций эффективных инвестиционных стратегий на финансовых рынках.

Регулярно публикует экономическую и финансовую аналитику в своем  telegram «Singular Markets». Входит в ТОП 3 авторов по количеству подписчиков в социальной сети для трейдеров и инвесторов БКС Профит https://bcs-express.ru/profit/profile/083960fe-e335-46e9-84f9-9209778ffaeb 

Как это работает